招商招诚半年定期开放债券型发起式
证券投资基金 2024 年中期报告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 30 日
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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§2 基金简介
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基
基金名称
金
基金简称 招商招诚半年定开债发起式
基金主代码 005719
交易代码 005719
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 20 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,740,193,234.44 份
基金合同存续期 不定期
在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持
投资目标
有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不
同的投资策略。
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础
上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境
确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债
券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。
本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）久期策略；（3）
投资策略
期限结构策略；（4）类属配置策略；（5）信用债投资策略；（6）杠杆投
资策略；（7）资产支持证券的投资策略；（8）行业配置策略；（9）个券
挖掘策略；（10）中小企业私募债券投资策略。
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
风险收益特征
混合型基金、股票型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 招商基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司
姓名 潘西里 朱巍
信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 0571-87659806
电子邮箱 cmf@cmfchina.com zsyhzctgb@czbank.com
客户服务电话 400-887-9555 95527
传真 0755－83196475 0571-88268688
深圳市福田区深南大道
注册地址 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
深圳市福田区深南大道
办公地址 杭州市拱墅区环城西路 76 号
邮政编码 518040 310006
法定代表人 王小青 陆建强
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
本期已实现收益 35,813,542.31
本期利润 46,488,872.01
加权平均基金份额本期利润 0.0267
本期加权平均净值利润率 2.55%
本期基金份额净值增长率 2.58%
期末可供分配利润 90,082,257.46
期末可供分配基金份额利润 0.0518
期末基金资产净值 1,830,275,491.90
期末基金份额净值 1.0518
基金份额累计净值增长率 27.73%
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注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
的孰低数。
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 0.42% 0.01% 0.99% 0.04% -0.57% -0.03%
过去三个月 1.17% 0.07% 1.92% 0.08% -0.75% -0.01%
过去六个月 2.58% 0.06% 4.31% 0.08% -1.73% -0.02%
过去一年 4.57% 0.05% 6.59% 0.07% -2.02% -0.02%
过去三年 14.67% 0.04% 17.29% 0.06% -2.62% -0.02%
自基金合同
生效起至今
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。
目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的
招商基金管理有限公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、全国社会保障基
金境内委托管理、企业年金和职业年金基金投资管理、合格境内机构投资者、特定客户资
产管理、保险资金投资管理、基本养老保险基金投资管理、公募基金投资顾问业务试点资
格。
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 （助理）期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
男，博士。2017 年 7 月加入招商基金管
理有限公司固定收益投资部，曾任研究
员、从事债券研究分析工作,曾任招商添
瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资
基金、招商添文 1 年定期开放债券型发
起式证券投资基金、招商添润 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、招
商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、招商招盛纯债债券型证券
投资基金基金经理，现任招商鑫福中短
本基金
李家辉 基金经 - 6
月 27 日 定期开放债券型证券投资基金、招商招
理
诚半年定期开放债券型发起式证券投资
基金、招商鑫诚短债债券型证券投资基
金、招商鑫嘉中短债债券型证券投资基
金、招商鑫利中短债债券型证券投资基
金、招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券
投资基金、招商稳福短债 14 天滚动持有
债券型发起式证券投资基金、招商稳恒
中短债 60 天持有期债券型证券投资基
金、招商稳乐中短债 90 天持有期债券型
证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
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人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金
运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、
对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公
司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
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宏观经济回顾：
弱，地产仍相对低迷，制造业和出口链条表现尚可。投资方面，6 月固定资产投资完成额
累计同比增长 3.9%，投资端数据上半年呈现走弱态势，其中房地产开发投资累计同比下降
现明显抬升，持续关注后续地产销售表现；6 月不含电力的基建投资累计同比增长 5.4%，
由于当前地方债务管控力度较强、新增项目审批严格，基建增速上半年呈现下行趋势；6
月制造业投资累计同比增长 9.5%，上半年制造业投资表现相对较好，考虑当前中美库存周
期位于底部、重点领域技改及设备更新项目在持续推进、政策扶持力度大，制造业投资韧
性较强。消费方面，6 月社会消费品零售总额累计同比增长 3.7%，上半年消费数据持续在
偏弱区间运行。对外贸易方面，6 月出口金额累计同比增速为 3.6%，上半年出口仍具韧性，
主要与外需表现较好有关。生产方面，6 月 PMI 指数为 49.5%，5 月以来连续两个月转为荣
枯线以下，6 月的生产指数和新订单指数分别为 50.6%和 49.5%，生产表现略好于需求。
债券市场回顾：
益率从 2.56%下行至 2.29%。期限结构上，长期品种表现更好，尤其是 30 年期国债。信用利
差整体表现为压窄，等级利差同样压窄。具体来看，2024 年 1 月，债市仍然延续 2023 年 12
月的行情，1 月 24 日央行宣布降准 0.5%并结构性降息，进一步助推债券市场行情，同时股
市表现偏弱，10 年期国债收益率下行至 2.44%。2 月，地产销售和地产链条高频数据表现偏
弱，春节后复工率不及预期，2 月 20 日央行再度下调 5 年期 LPR 利率 25bp，中小行也继续
跟随调整存款挂牌利率，10 年期国债收益率下行至 2.34%附近。3 月债市转为震荡，10 年期
国债先下行至 2.3%以下，后因债市供给担忧、资金面不松、降息预期落空等因素有小幅调
整，不过由于资产荒现象明显，债券市场利率仍在低位徘徊。
二季度债市延续走强趋势，各债券品种收益率普遍下行，10 年国债收益率从 2.29%下
行约 8bp 至 2.21%，且中短端利率品种收益率下行幅度大于长端和超长端。由于禁止手工补
息导致的非银资金面宽松，信用债表现整体好于利率债，信用利差收窄，且中低等级信用
利差收窄幅度大于高等级。具体来看，4 月初市场利率定价自律机制倡议，要求银行业金
融机构禁止通过手工补息的方式高息揽储，中短端债券品种收益率、存单收益率下行，并
带动整个收益率曲线下行；4 月下旬，央行提示债券市场利率风险，债市出现连续调整。5
月中下旬国务院多部委、地方政府、银行召开房地产会议讨论保交楼和存量房收储，央行
则发布多项关于地产政策的调整，随后上海、深圳、广州等多个城市发布了楼市新政，对
利率走势形成扰动，但由于基本面数据较为疲弱，非银资产荒仍存在，叠加央行 5 月末 OMO
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净投放较大，资金面担忧缓解，综合作用下债市仍走强。进入 6 月，资金面相对平稳宽松，
DR007 阶段性低于 OMO 政策利率，公布的金融数据、经济数据走势偏弱，地产政策调整后地
产销售略有好转但绝对水平一般，股市表现偏弱，多因素影响下，债市强势情绪不改，收
益率继续下行。
基金操作：
回顾 2024 年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资
流程进行了规范运作。债券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺
应市场趋势，优化资产配置结构，努力提高组合收益。
报告期内，本基金份额净值增长率为 2.58%，同期业绩基准增长率为 4.31%。
市场展望：
展望来看，人民银行公告决定近期开展“国债借入操作”后，债市尤其是长端利率品
种有所调整，价值有所凸显，但其他影响因素如基本面、资产荒等格局仍未改变，我们倾
向于认为债市机会大于风险，维持相对积极的仓位。目前资金利率偏高，短端品种收益率
下行空间已不大，相对价值有限，后续仍有压缩期限利差的可能性。在存贷款利率持续下
降的背景下，债市需求旺盛，资产荒仍持续，较低的信用利差水平可能难以改变，未来可
以重视长端债券品种因供给等压力形成调整后的配置机会。
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理
有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执
行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合
规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策
和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的
投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投
资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模
型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和
程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负
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责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律
合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同
负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估
值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方
案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金
管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约
定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
本基金本报告期内实施的利润分配金额为 25,232,801.53 元。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
的说明
本报告期内，本基金的管理人在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开
支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严
格按照基金合同的规定进行。
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本托管人依法对基金管理人编制和披露的本基金中期报告中财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完
整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月
资产 附注号
日 31 日
资产：
货币资金 6.4.7.1 1,020,309.94 5,035,185.70
结算备付金 1,219,811.72 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,399,667,908.42 2,062,008,276.52
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,399,667,908.42 2,062,008,276.52
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 2,401,908,030.08 2,067,043,462.22
本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月
负债和净资产 附注号
日 31 日
负债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 570,737,604.78 256,989,114.29
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 449,134.19 461,073.45
应付托管费 149,711.42 153,691.14
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 158,541.05 205,147.80
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 137,546.74 214,983.30
负债合计 571,632,538.18 258,024,009.98
净资产：
实收基金 6.4.7.7 1,740,193,234.44 1,740,193,263.75
其他综合收益 - -
未分配利润 6.4.7.8 90,082,257.46 68,826,188.49
净资产合计 1,830,275,491.90 1,809,019,452.24
负债和净资产总计 2,401,908,030.08 2,067,043,462.22
注 ： 报 告 截 止 日 2024 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0518 元 ， 基 金 份 额 总 额
会计主体：招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
上年度可比期间 2023 年
本期 2024 年 1 月 1 日至
项目 附注号 1 月 1 日至 2023 年 6 月
一、营业总收入 55,640,337.70 68,660,452.43
其中：存款利息收入 6.4.7.9 6,343.67 66,836.69
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
收入
其他利息收入 - -
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填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 44,956,747.34 42,939,650.19
资产支持证券投资
收益
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 9,151,465.69 9,319,000.03
其中：暂估管理人报酬 - -
其中：卖出回购金融资产
支出
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 46,488,872.01 59,341,452.40
注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》中的利润
表格式的要求：上年度可比期间“证券出借利息收入”项目的“本期”金额列示于本期
“其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。
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会计主体：招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
项目 其他综
实收基金 未分配利润 净资产合计
合收益
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 -29.31 - 21,256,068.97 21,256,039.66
填列）
（一）、综合收益总
- - 46,488,872.01 46,488,872.01
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
-29.31 - -1.51 -30.82
产变动数（净资产
减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 0.42 - 0.03 0.45
-29.73 - -1.54 -31.27
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变 - - -25,232,801.53 -25,232,801.53
动（净资产减少以
“-”号填列）
（四）、其他综合收
- - - -
益结转留存收益
四、本期期末净资
产
上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
项目 其他综
实收基金 未分配利润 净资产合计
合收益
一、上期期末净资
产
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
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其他 - - - -
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 -634,798.27 - 11,366,304.05 10,731,505.78
填列）
（一）、综合收益总
- - 59,341,452.40 59,341,452.40
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
-634,798.27 - -16,176.57 -650,974.84
产变动数（净资产
减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,756,095,877.87 - 43,902,122.93 1,799,998,000.80
-1,756,730,676.14 - -43,918,299.50 -1,800,648,975.64
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变 - - -47,958,971.78 -47,958,971.78
动（净资产减少以
“-”号填列）
（四）、其他综合收
- - - -
益结转留存收益
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管
理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招诚半年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]277 号文准予公开募集注册。本基金
为 契 约 型 定 期 开 放 式 基 金 ，存 续 期 限 为 不 定 期 。本 基 金 首 次 设 立 募集 基 金 份 额 为
报(验)字(18)第 00322 号验资报告。《招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
金合同》(以下简称“基金合同”)于 2018 年 9 月 20 日正式生效。本基金的基金管理人为招
商基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说
明书的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募
债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业
存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯
债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金
资产的 80%但在每个开放期的前 15 个工作日和后 15 个工作日以及开放期期间不受前述投资
组合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期
内不受上述 5%的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统
称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在
具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务
操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024
年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关
于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证券投资
基金过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其
他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
单位：人民币元
项目 本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款 1,020,309.94
等于：本金 1,020,252.42
加：应计利息 57.52
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 1,020,309.94
单位：人民币元
本期末 2024 年 6 月 30 日
项目
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
交易所
市场
债券 银行间
市场
合计 2,334,452,849.30 30,419,908.42 2,399,667,908.42 34,795,150.70
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 2,334,452,849.30 30,419,908.42 2,399,667,908.42 34,795,150.70
本基金本报告期末无衍生金融工具。
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本报告期末无其他资产。
单位：人民币元
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
项目 本期末 2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 50,670.42
其中：交易所市场 -
银行间市场 50,670.42
应付利息 -
预提费用 86,876.32
合计 137,546.74
金额单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,740,193,263.75 1,740,193,263.75
本期申购 0.42 0.42
本期赎回（以“-”号填列） -29.73 -29.73
基金拆分/份额折算调整 - -
本期末 1,740,193,234.44 1,740,193,234.44
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 211,285,129.32 -142,458,940.83 68,826,188.49
加：会计政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 211,285,129.32 -142,458,940.83 68,826,188.49
本期利润 35,813,542.31 10,675,329.70 46,488,872.01
本期基金份额交易产
-3.74 2.23 -1.51
生的变动数
其中：基金申购款 0.06 -0.03 0.03
基金赎回款 -3.80 2.26 -1.54
本期已分配利润 -25,232,801.53 - -25,232,801.53
本期末 221,865,866.36 -131,783,608.90 90,082,257.46
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 5,246.30
定期存款利息收入 -
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,097.37
其他 -
合计 6,343.67
本基金本报告期内无股票投资收益。
本基金本报告期内无买卖股票差价收入。
本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
本基金本报告期内无证券出借差价收入。
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入 42,200,983.49
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 44,956,747.34
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
减：应计利息总额 20,616,564.56
减：交易费用 16,325.00
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
买卖债券差价收入 2,755,763.85
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。
本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。
本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
本基金本报告期内无股利收益。
单位：人民币元
项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
——股票投资 -
——债券投资 10,675,329.70
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
合计 10,675,329.70
本基金本报告期内无其他收入。
本基金本报告期内无信用减值损失。
单位：人民币元
项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用 27,203.98
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
其他 18,600.00
合计 105,476.32
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人
浙商银行股份有限公司 基金托管人
注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月
项目
年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
其中：应支付销售机构的客
- -
户维护费
应支付基金管理人的
净管理费
应支付投资顾问的投 - -
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
资顾问费
注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月
项目
年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
间市
场交
易的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关
联方
名称
浙商
- - - - 586,600,000.00 86,200.55
银行
上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
间市
场交
易的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关
联方
名称
浙商
- - - - - -
银行
的情况
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
份额单位：份
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月
项目
年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金合同生效日（2018 年 09
- -
月 20 日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 - 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
- -
额
报告期末持有的基金份额 - 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额占
- 0.57%
基金总份额比例
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
单位：人民币元
本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至
关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浙商银行-活期 1,020,309.94 5,246.30 5,630,100.51 13,454.21
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
金额单位：人民币元
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
每 10 份
序 权益登 场内除 场外除 基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 本期利润分配合 备
号 记日 息日 息日 额分红 额 总额 计 注
数
日 日
合
- - - 0.1450 25,232,801.08 0.45 25,232,801.53 -
计
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 509,648,279.88 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
期末
债券代码 债券名称 回购到期日 估值 数量（张） 期末估值总额
单价
MTN003
MTN001
MTN009
MTN001
MTN001
MTN001
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
MTN002
MTN001
MTN001
MTN003A(
能源保供特
别债)
MTN003B(
能源保供特
别债)
MTN001
MTN006B
合计 - - - 5,385,000 552,556,436.31
截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 61,089,324.90 元，在 2024 年 7 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购
期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款等。
与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政
策如下所述。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本
基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管
理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适
当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本
基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，
监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管
理部等多层次的风险管理组织架构体系。
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本
基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证
券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对
手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理
人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比
例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所持有的债券投资及资产
支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金
融债。
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
AAA 893,266,081.44 757,957,242.48
AAA 以下 372,868,163.39 576,475,053.27
未评级 933,494,360.40 539,850,753.55
合计 2,199,628,605.23 1,874,283,049.30
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项
的风险。本基金流动性风险来源于基金约定开放日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部
分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的金融资产主要在证券交易所和银行间同
业市场交易。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有
其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所持有的金融负债的
合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，
通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。
同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入
短期资金，以缓解流动性风险。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率
重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元
本期末 2024 年 6
月 30 日
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
资产
货币资金 1,020,309.94 - - - 1,020,309.94
结算备付金 1,219,811.72 - - - 1,219,811.72
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 755,130,860.95 1,425,661,232.26 218,875,815.21 - 2,399,667,908.42
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
- - - - -
产
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 757,370,982.61 1,425,661,232.26 218,875,815.21 - 2,401,908,030.08
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 449,134.19 449,134.19
应付托管费 - - - 149,711.42 149,711.42
应付清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 158,541.05 158,541.05
其他负债 - - - 137,546.74 137,546.74
负债总计 570,737,604.78 - - 894,933.40 571,632,538.18
利率敏感度缺口 186,633,377.83 1,425,661,232.26 218,875,815.21 -894,933.40 1,830,275,491.90
上年度末 2023 年
资产
货币资金 5,035,185.70 - - - 5,035,185.70
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 533,245,455.70 1,351,273,185.03 177,489,635.79 - 2,062,008,276.52
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
- - - - -
产
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
资产总计 538,280,641.40 1,351,273,185.03 177,489,635.79 - 2,067,043,462.22
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 461,073.45 461,073.45
应付托管费 - - - 153,691.14 153,691.14
应付清算款 - - - - -
卖出回购金融资
产款
应付销售服务费 - - - - -
应付投资顾问费 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 205,147.80 205,147.80
其他负债 - - - 214,983.30 214,983.30
负债总计 256,989,114.29 - - 1,034,895.69 258,024,009.98
利率敏感度缺口 281,291,527.11 1,351,273,185.03 177,489,635.79 -1,034,895.69 1,809,019,452.24
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
假设 2.其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12
分析
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相
关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，其他价格风险对于
本基金的基金净值无重大影响。
本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。
本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或
负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层
本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
次
第一层次 - -
第二层次 2,399,667,908.42 2,062,008,276.52
第三层次 - -
合计 2,399,667,908.42 2,062,008,276.52
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二
层次还是第三层次。
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 2,399,667,908.42 99.91
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
本基金本报告期末未持有股票。
本基金报告期内无买入股票。
本基金报告期内无卖出股票。
本基金报告期内无买卖股票。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债 189,403,819.67 10.35
注：其他为地方政府债。
金额单位：人民币元
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比
例（％）
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
报告期内基金投资的前十名证券除 22 苏州银行小微债（证券代码 2220071）、23 徽商
银行（证券代码 2320026）、23 进出 05（证券代码 230305）、23 宁波银行 02（证券代码
查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据 2023 年 7 月 17 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被宿迁银保监
分局处以罚款。
根据 2023 年 9 月 25 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被国家金融监督管理
总局无锡监管分局处以罚款。
根据 2024 年 4 月 15 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局建湖县税务局责令改正。
根据 2024 年 5 月 8 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总
局建湖县税务局责令改正。
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、未
依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因涉嫌违反法律法规、未依法履行职
责等原因，多次受到监管机构的处罚。
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌
违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责，多次
受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
本基金本报告期末未持有其他资产。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基
机构投资者 个人投资者
（户） 金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
该基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年，发起份额已全部赎回。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018 年 9 月 20 日)基金份额总
额
本报告期期初基金份额总额 1,740,193,263.75
本报告期基金总申购份额 0.42
减：本报告期基金总赎回份额 29.73
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
"-"填列）
本报告期期末基金份额总额 1,740,193,234.44
§10 重大事件揭示
本报告期未召开基金份额持有人大会。
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
本报告期基金投资策略无改变。
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的
高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股
券商名称 单元 占当期佣金 备注
成交金额 票成交总 佣金
数量 总量的比例
额的比例
长城证券 2 - - - - -
东方财富 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华源证券 2 - - - - -
招商证券 6 - - - - -
注：本报告期内，基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据
研究报告质量、路演质量、联合调研质量等维度进行打分，从多家服务券商中选取符合法
律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债 占当期权
券商名称 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的
额的比例 额的比例
比例
长城证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
海通证券 80,000,000.00 100.00% 548,808,000.00 100.00% - -
华源证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
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招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
法定披露
序号 公告事项 法定披露方式
日期
招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代 证券时报、基金管理
告 基金电子披露网站
招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 证券时报及基金管理
季度报告提示性公告 人网站
证券时报、基金管理
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资
基金 2023 年第 4 季度报告
基金电子披露网站
关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券 证券时报、基金管理
务的公告 基金电子披露网站
关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券 证券时报、基金管理
下一运作周期的公告 基金电子披露网站
证券时报、基金管理
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资
基金 2023 年年度报告
基金电子披露网站
招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 证券时报及基金管理
报告提示性公告 人网站
证券时报、基金管理
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资
基金 2024 年度第一次分红公告
基金电子披露网站
招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 证券时报及基金管理
季度报告提示性公告 人网站
证券时报、基金管理
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资
基金 2024 年第 1 季度报告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完
善身份信息资料的公告
基金电子披露网站
证券时报、基金管理
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金产品资料概要更新
基金电子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
序 持有基金
类别 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
号 份额比例
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达到或者
超过 20%
的时间区
间
机构 1 1,740,184,041.25 - - 1,740,184,041.25 100.00%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈
波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持
有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；
份额，赎回份额包含赎回、转换转出或者卖出等业务减少的份额。
立的文件；
招商基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：
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